Profitable Gleitende Durchschnittliche Forexstrategien

Diese Moving Average Strategy Beats Kaufen und Halten von fast 3-zu-1 Moving averages (MAs) sind eines der beliebtesten Trading-Tools. Ihre Popularität kann auf ihre Einfachheit zurückzuführen sein. Bevor es Rechner oder Computer gab, konnte ein 10-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt gefunden werden, indem die letzten 10 Schlusskurse addiert und der Dezimalpunkt um ein Feld nach links verschoben wurde. Ich sprach mit alten Fußbodenhändlern, die mir sagten, daß der Grund der 10-tägigen gleitenden Durchschnitt populär war. Nun sind MAs beliebiger Länge einfach zu berechnen und weit verbreitet. Wir haben auch Variationen der einfachen Berechnung. Anstatt nur Zahlen zu addieren und durch die Gesamtzahl zu dividieren, gibt es mindestens vier weitere mögliche Wege, um einen gleitenden Durchschnitt zu finden: 1. Exponential Moving Average: Weist der jüngeren Marktaktion ein stärkeres Gewicht zu, um besser reagieren zu können Veränderungen im Trend. 2. Gewichteter gleitender Durchschnitt: Ermöglicht es Benutzern, zu entscheiden, welche Daten übergewichtet werden sollen und können die Gewichtungswerte geändert werden. 3. Triangular Moving Average: Gewichtet die Mitte der Daten stärker. 4. Adaptiver Moving Average: Verwendet Glättungsfaktoren, um die Anzahl der Tage, die in den Berechnungen verwendet werden, an aktuelle Marktbedingungen anzupassen. Jede Methode hat ihre Befürworter und jede der vier Methoden fügt eine Ebene der Komplexität, was ursprünglich ein einfacher Indikator. Komplexität, zumindest in meinem Kopf, ist nur ok, wenn es Wert schafft. Optisch sieht es so aus, als ob sich die verschiedenen Bewegungsdurchschnitte in der gleichen Richtung bewegen. Das Diagramm unten ist ein wöchentliches Diagramm des SPDR SampP 500 ETF (NYSE: SPY) mit den versteckten Preisen, also sehen wir alle die gleitenden Durchschnitte. Dies beseitigt das Unordnung auf dem Diagramm und macht es möglich, zu sehen, dass die sich bewegenden Mittelwerte steigen und fallen gleichzeitig. Der adaptive gleitende Durchschnitt, die dünne rote Linie, zeichnet sich als konsequent hinter der einfachen MA, dargestellt als die dicke blaue Linie. An der Unterseite im Jahr 2009 war die exponentielle MA, die braune Linie, die letzte, die einen Kauf signalisiert. Dieses Signal kam, nachdem SPY mehr als 35 gewonnen hatte. Die anderen MAs signalisierten einen Kauf nach einem Gewinn von 25. Große Verzögerungen an den Unterseiten sind einer der bedeutendsten Nachteile des Handels mit einem gleitenden Durchschnitt. Der andere große Nachteil ist, dass es eine große Anzahl von kleinen Handwerksbetrieben in einem Seitwärtsmarkt gibt. Auf der Grundlage des visuellen Vergleichs können wir sagen, dass die Mittelwerte nahe beieinander liegen. Eine detailliertere quantitative Prüfung der verschiedenen MAs ist erforderlich, um eine stärkere Meinung darüber zu entwickeln, welcher der beste ist. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefaßt. Alle Ergebnisse sind für eine 26-Wochen-MA und das System ist immer auf dem Markt, lange, wenn der Preis über dem MA und kurz, wenn der Preis unter der MA ist. Jeder MA lieferte eine geringe Anzahl von Gewinn-Trades und keiner schlug den Markt. Graben tiefer, erfahren wir, dass die Performance-Probleme aufgrund der großen Verluste auf der kurzen Seite sind. Betrachtet man die Ergebnisse für eine lange nur MA-System, Umzug in bar, wenn der Preis unter den MA fällt, sehen wir viel bessere Leistung. Obwohl die Anzahl der Gewinner-Trades immer noch niedrig ist, kaufen und halten die adaptiven MA-Beats um eine signifikante Menge, fast 3-zu-1. Dieses Kennzeichen wird nicht an die Spitze des Marktes. In der Tat, weil es mit historischen Daten berechnet wird, ist es unmöglich für jede MA an der genauen Spitze oder unten zu signalisieren. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens liegt SPY deutlich über seinem adaptiven MA, und allein auf diesem Indikator würde ein Bullenmarkt intakt sein, solange SPY über 141,36 bleibt. Natürlich ändert sich der genaue Wert des MA täglich und wird wahrscheinlich höher sein, wenn die nächste Baisse beginnt. Es gibt keine Möglichkeit, die Probleme mit gleitenden Durchschnitten vollständig zu beseitigen. Aber nach meiner Erfahrung ist der beste Weg, sie zu benutzen, eine adaptive MA als Long-Only-Signal anzuwenden. Egal, welche Art von MA verwendet wird, wenn die Preise unter dem MA sind, sind die Chancen für rentable Käufe niedrig. Ich persönlich erwäge, eine Aktie oder ETF zu verkaufen, wenn der Kurs unter dem 26-wöchigen gleitenden Durchschnitt liegt. Die meisten populären ArticlesWie benutze ich Moving Average (MA), um eine Forex-Trading-Strategie zu erstellen Ein Forex Trader kann eine einfache Trading-Strategie, um die Vorteile von Low-Risk-, Hoch-Belohnung Handel mit nur wenigen bewegten Durchschn. Moving Averages sind vielleicht die am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren im Devisenhandel. MAs werden hauptsächlich als Trendindikatoren verwendet und identifizieren auch Unterstützungs - und Widerstandsebenen. Im Devisenhandel werden die 50-Tage-, 100-Tage - und 200-Tage-MAs als signifikante Unterstützungs - und Widerstandswerte betrachtet. Die beiden am häufigsten verwendeten MAs sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), der Durchschnittspreis über einer bestimmten Anzahl von Zeitabschnitten und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA), der den jüngsten Preisen mehr Gewicht verleiht. Im Folgenden ist eine Trading-Strategie für kurzfristige, Intraday-Handel auf dem Forex-Markt konzipiert. Diese Handelsstrategie nutzt EMAs, weil sie schnell auf Preisänderungen reagieren soll. Plot drei exponentielle gleitende Mittelwerte ein Fünf-Perioden-EMA, eine 10-Periode EMA und 50-Periode EMA auf einem 15-minütigen Diagramm. Kaufen, wenn der Preis und die fünf-Perioden-EMA beide von unten nach oben über die 50-Periode EMA und die fünf-Periode EMA über die 10-Periode EMA. (Verkaufen, wenn der Preis und die Fünf-Perioden-EMA-Kreuz von oben bis unterhalb der 50-Periode EMA.) Nehmen Sie nur Handelssignale in die gleiche Richtung wie die Tendenz der 10-Periode EMA auf dem Stunden-Chart gezeigt. Solange der Preis über dem 10-Perioden-EMA auf dem Stundenplan liegt, werden nur Kaufsignale getroffen. Wenn der Preis unter dem 10-Perioden-EMA liegt, werden nur Handelsgeschäfte erfasst. Legen Sie die erste Stop-Loss-Order unterhalb der 10-Periode EMA (für ein Buy-Trade), aber nicht mehr als 10 bis 12 Pips aus dem Eintrittspreis. Bewegen Sie den Stopp zu brechen, auch wenn der Handel ist 10 Pips profitabel. Das anfängliche Gewinnziel beträgt 20 Pips oder das nächste identifizierte Unterstützungswiderstandsniveau. Da es sich um eine kurzfristige Handelsstrategie handelt, bewegen Sie den Stop-Loss aggressiv, wenn sich der Gewinn im Handel erhöht. Forex-Händler verwenden oft eine kurzfristige MA-Crossover einer langfristigen MA als Grundlage für eine Handelsstrategie. Verwenden Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), um eine dynamische Forex-Handelsstrategie zu erstellen. Erfahren Sie, wie EMAs sehr genutzt werden können. Read Answer Erfahren Sie die Formel für die Berechnung sowohl einfache gleitende Mittelwerte und exponentielle gleitende Mittelwerte, Indikatoren, die häufig sind. Antwort lesen Erfahren Sie mehr über exponentielle gleitende Mittelwerte und die Verwendung der exponentiellen gleitenden durchschnittlichen Crossover für Swing-Handel zu signalisieren. Lesen Antwort Lernen Sie eine grundlegende Forex Trading-Strategie, die unter Verwendung eines Trading-Signals, das durch eine Crossover-Bewegung erzeugt wird, implementiert werden kann. Antwort lesen Entdecken Sie die primären Unterschiede zwischen exponentiellen und einfachen gleitenden durchschnittlichen Indikatoren, und welche Nachteile EMAs können. Read Answer Erfahren Sie, welche anderen technischen Indikatoren kann am hilfreichsten sein, um eine Marktumkehr Trading-Strategie unter Verwendung der. Lesen Antwort Die einfachste Handelsstrategie. Ich werde mit Ihnen teilen eine der einfachsten Handelsstrategien, die Sie jemals kommen konnte. Dies basiert auf der Idee ldquoKISS - K eep I t S implement S tupidrdquo. Es doesnrsquot beinhalten alle Phantasie oder komplizierte Indikatoren noch beinhaltet es keine komplexen Methoden. Nach dem Lesen Sie vielleicht fragen, warum es didnrsquot Sie auftreten, oder wenn dies wirklich funktioniert. Ich versichere Ihnen, dass, wenn Sie dieser Strategie genau folgen, wie hier erklärt und auch einige grundlegende Regeln und Anweisungen befolgen, werden Sie nie eine verlierende Woche oder einen Monat haben (es könnte einige verlieren Tage einmal in eine Weile sein). Also, wenn Sie bereit sind, hier es geht - Einfache gleitende Durchschnitt 200 (für die Richtung) Einfache gleitende Durchschnitt 10 (für die Eingabe) Zeitrahmen - Jeder. Arbeitet auf 5 Minuten, Stunden - und Tages-Charts. Day-Trader könnten 5 min-Charts, Swing-Händler können stündliche Charts und langfristige Investoren können täglich Diagramme verwenden. Item - Es kann für jedes Währungspaar, Rohstoff, Indizes oder Aktien verwendet werden. Long Entry - Wenn der Preis Kerze schließt oder bereits über 200 Tage MA, dann auf Preiskorrektur warten, bis der Preis fällt auf 10 Tage MA, dann, wenn die Kerze schließt über 10 Tag MA auf der Oberseite, geben Sie den Handel. Stop-Loss wäre, wenn der Preis schließt unter dem 10 Tage MA. Short Entry - Wenn der Preis Kerze schließt oder bereits unter 200 Tage MA, dann auf Preiskorrektur warten, bis der Preis steigt auf 10 Tage MA, dann, wenn die Kerze schließt unter 10 Tage MA auf der Unterseite, geben Sie den Handel. Stop-Loss wäre, wenn der Preis schließt über dem 10 Tage MA. Limit - Gewinnziel würde mit jedem Element variieren. Für Day-Trader, schlage ich ein Gewinnziel von 50 der täglichen durchschnittlichen Trading Range dieses Posten für den letzten Monat. ZB: Wenn EURJPY (mein Favorit im Moment) täglich durchschnittliche Trading Range von 120 für den letzten Monat, würde ich vorschlagen, Gewinnziel von 60 Pips pro Tag Handel. Profit-Ziele für andere Elemente können in ähnlicher Weise ausgearbeitet werden. Es wäre ein Fehler, für alle Währungspaare gleiche Gewinnziele zu verwenden. Meiner Meinung nach hat jede Währung eine andere Persönlichkeit. Es bedeutet, dass die tägliche Handelsspanne, Volatilität, Reaktion auf jegliche Neuigkeiten usw. für alle Währungspaare unterschiedlich ist. 1. Befolgen Sie die Anweisungen für die Ein - und Ausfahrt genau wie oben. Donrsquot zweite Vermutung, oder übernehmen alles. 2. Vermeiden Sie den Eintritt in den Handel, wenn der Preis vorübergehend über 10 Tage MA ist, aber der Preis Kerze hasnrsquot noch vollständig gebildet. Geben Sie den Handel nur, nachdem die Preis-Kerze oberhalb der 10-Tage-MA schließt. 3. Verlassen Sie den Handel sofort, wenn der Preis Kerze schließt über 10 Tag MA in die entgegengesetzte Richtung zum Handel. Donrsquot verbleibt im Handel und wünscht, dass es Ihnen zugute kommt. 4. Niemals in der entgegengesetzten Richtung des Marktes handeln. D. h. donrsquot Kauf, wenn der Preis unter 200 Tag MA ist und verkaufen, wenn der Preis über 200 Tag MA ist. 5. Nehmen Sie Gewinne, wenn die Grenze erreicht ist. Donrsquot gierig sein und weiter auf das Ziel zu erhöhen. Denken Sie daran - Ein Vogel in der Hand ist zwei wert im Busch. 1. Für Forex Day Trader, funktioniert diese Strategie am besten in der London Session, da es maximale Volatilität. Um 3 Uhr bis 11 Uhr NY Zeit wäre die beste Zeit. 2. Da diese Strategie auf rein technische Analyse basiert, schlage ich vor, Sie schalten Sie Ihre Eingaben von Fundamentalanalyse und Nachrichten. Donrsquot erlauben eine fundamentale Analyse, um die Trades zu beeinflussen. Denken Sie daran - Preis ist immer richtig. Was auch immer Wirkung fundamentale Analyse oder News auf die Währung wird immer in den Preis wider. 3. Donrsquot springen in die Trades. Lassen Sie die Zeit für die Einrichtung zu bilden. Es wird immer Möglichkeiten zur Verfügung. 4. Leverage ist ein stiller Killer. Donrsquot verwenden übermäßige Hebelwirkung für den Handel. Sogar die beste Strategie in der Welt wird nicht verhindern, dass Sie abwischen Ihr Eigenkapital. 5. Denken Sie daran - nur 5 von Tageshändlern Geld verdienen konsequent. Und Handelsstrategie ist nicht die Nummer eins Grund dafür. Die Nicht-Umsetzung der Strategie vollständig und nicht nach den Regeln und Richtlinien ist die Nummer eins Grund für Verluste der Mehrheit der Day-Trader. Ich befestige hiermit Bildschirmaufnahmen von Diagrammen, die die Eingangs - und Ausgangssignale für verschiedene Währungen und für verschiedene Zeitrahmen zeigen. Abb. 1 - Euro-USD-Chart für den 14.Feb 2013 mit einem Gewinn von 50 Pips Abb. 2- Euro-JPY 5min Chart für 14Feb 2013 mit einem Gewinn von 60 Pips Abbildung 3- GBP-JPY 5min Chart für 14Feb 2013 mit einem Gewinn von 50 Pips Abbildung 4- Euro-USD Hrly Chart für den Zeitraum vom 22.-31. Januar 2013 mit einem Gewinn von 200 Pips Abbildung 5- Euro-JPY Hrly Chart vom 04-15 Jan. 2013 mit einem Gewinn von 300 Pips Abb. 6- GBP-JPY Hrly Chart für 09-15 Jan 2013 mit einem Gewinn von 300 Pips Wie aus den Screenshots zu sehen, ist dieses System nicht ein Heiliger Gral des Handels, in der Tat gibt es kein Grashüpel der Trading-Strategie überall. Jedes System hat profitable und verlieren Trades. Aber wie oben gesehen, ist in dieser Strategie der Gewinn aus den gewinnbringenden Geschäften kumulativ größer als die Verluste aus den verlierenden Geschäften. Als Leitfaden habe ich beobachtet, dass es in einer Woche mindestens 2-3 rentable Tagesgeschäfte gibt (50-60 Pips je Handel mit 5 Min. Chart), 2-3 profitable Swing Trades in einem Monat (200-300 Pips Pro Handel mit 1-Stunden-Chart) und 1-2 profitable langfristige Trades in einem bestimmten Jahr (rund 1000 Pips pro Handel mit täglichen Charts). Mit Sound-Money-Management-Plan können Sie erreichen Rendite von 50-100 pro Jahr auf Ihr Eigenkapital. Vielen Dank für die Zeit nehmen, um diesen Artikel zu lesen. Hoffe, ich habe in der Lage, ein wenig zu Ihrem Wissen hinzufügen und wünschen Ihnen viel Glück in Ihrem Trading Übersetzen Sie zum Deutschen Artikel. Würden Sie bitte kommentieren, warum Sie nicht schließen Sie Ihre Trades in Abb.2 und 4, wenn die Kerze geschlossen über 10 ma. Bei etwa 125.19 und 1.3453 Vielen Dank Auto1 für Ihre Kommentare. Ihre Frage ist sehr gültig und ein wichtiger Teil der Strategie habe ich vergessen, in meinem Artikel hinzufügen. In Abb. 2 und 4 waren beide Gewinne bereits im Gewinn. Daher besteht keine Notwendigkeit, den Handel zu schließen. Lassen Sie den Handel weiter, bis unser Gewinnziel (50-60 Pips für den Tageshandel wie in Abb. 2 oder 200-300 Pips für Swing-Handel wie in Abb. 4) erreicht. Nur wenn Trend umgekehrt, dann können die Geschäfte auf Eintrittspreis oder etwas Verlust je nach der Schließung Kerze der Umkehr geschlossen werden. Hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Diese Strategie, da die anderen Simple Moving Averages oder Exponential Moving Averages Strategien nur im Trend Markt Bedingungen arbeiten. Dies ist der Hauptnachteil, da der Kurs mehr als 75 Bewegungsabläufe und Konsolidierungen bewegt. Es würde mit einem guten Geld-Management für eine große rentable Handel für alle kleinen Verluste aus den Konsolidierungen und ranging-Märkte zu decken. Ich hoffe es hilft. Danke doctortyby für Ihre Kommentare. Wie Sie richtig gesagt haben, funktioniert diese Strategie nur in Trends. Thats, warum ich erwähnt hatte, in meinem Artikel zu Tag Handel in London Märkten (3-11 Uhr New York Zeit), da es maximale Volatilität, wodurch die Chancen auf mehr rentable Trades. Auch die Risiko-Rendite Verhältnis ist etwa 1 bis 4, die bis zu verlieren Trades zu decken. Cheers Genau wie doctortyby gesagt, dies wird perfekt funktionieren in Trends Märkte, und wird mit vielen Verlusten in ranging-Märkte hin und her geschleudert werden. Es kann auf lange Sicht rentabel sein, aber Id versuchen, einige weitere Filter hinzufügen, um die falschen Signale, die diese Art von Strategie generiert in ranging Märkte zu reduzieren :) Im ein Trend Trader mich, so dass die Verringerung falscher Trend Signale ist von größter Bedeutung. Gute Strategie. Von ihm können Sie Roboter.